리스크·자본 모델은 더 이상 스프레드시트 안에서 살아남을 수 없습니다.
- IRB·자본 워크북은 누군가 저장을 누를 때마다 그대로 운영 환경에 반영됩니다.
- 규제 기관, 내부 감사, 검증 팀은 버전 관리되고 검토되며 테스트 가능한 로직이 필요합니다 — Excel은 그것을 제공할 수 없습니다.
- 사내 재작성은 18개월씩 늘어지고도 워크북이 담고 있던 정보를 잃어버립니다.
Excel 안의 모델. 프로덕션의 서비스. 동일한 파일에서.
Excel 안의 모델
생성된 코드, 수 초 만에
use std::error::Error;
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestInput {
pub balance: f64,
pub pd: f64,
pub lgd: f64,
pub pd_shock: f64,
pub lgd_shock: f64,
}
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestOutput {
pub expected_loss: f64,
pub capital_required: f64,
}
fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
let input = StressTestInput {
balance: 1_000_000.0,
pd: 0.02,
lgd: 0.45,
pd_shock: 1.5,
lgd_shock: 1.2,
};
let output = codcel_stress_test(&input)?;
println!("expected_loss: {}", output.expected_loss);
println!("capital_required: {}", output.capital_required);
Ok(())
}모든 팩터 테이블, 모든 조회, 모든 수식이 — IT 팀이 검토하고, 현재 산출물과 대조해 테스트하며, 기존 API 게이트웨이 뒤에 배포할 수 있는 타입 안전 코드로 변환됩니다.
몇 달이 아니라 며칠 만에 출시할 수 있는 것.
자본 계산
IRB PD/LGD/EAD 계산기, 자본 집계, 규제 보고 피드 — 타입 안전하며 현재 산출물과 대조해 검증됩니다.
스트레스 테스트
시나리오 실행과 민감도 API — 워크북에 이미 인코딩된 역스트레스 로직을 포함하여 — 리스크가 소유한 모델에서 생성되어 귀사의 플랫폼에서 호출할 수 있습니다.
ECL & IFRS 9
스테이징 로직, 12개월 및 전 기간 기대신용손실 계산, 매크로 오버레이 시나리오 — 감사 가능하며 필요할 때 다시 실행할 수 있습니다.
자본 스트레스 테스트 워크북 — IRB 팩터, 매크로 오버레이, 자본 상향 — 이 1분도 채 되지 않아 생성된 타입 안전 코드가 됩니다. 모든 산출물은 리스크 오너가 승인하기 전에 기존 워크북과 대조하여 벤치마킹됩니다.