프라이싱 모델이 계속 스프레드시트 안에서 살 수는 없습니다.
- 당신의 프라이싱 워크북은 동시에 runbook이자 감사 추적이며 단일 장애 지점입니다.
- 트레이딩 플랫폼은 결정론적 API를 원하지만, 당신의 모델은 다른 누구도 읽을 수 없는 탭 안에 살고 있습니다.
- 프라이서를 사내에서 다시 구축하는 데는 1년이 걸리고, 그러고도 vol surface의 세 번째 변경에서 이미 워크북과 어긋납니다.
Excel 안의 모델. 프로덕션의 서비스. 동일한 파일에서.
Excel 안의 모델
생성된 코드, 수 초 만에
use std::error::Error;
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct OptionPricingInput {
pub spot: f64,
pub strike: f64,
pub time_to_maturity: f64,
pub risk_free_rate: f64,
pub volatility: f64,
}
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct OptionPricingOutput {
pub call_price: f64,
pub d1: f64,
pub d2: f64,
}
fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
let input = OptionPricingInput {
spot: 100.0,
strike: 105.0,
time_to_maturity: 0.5,
risk_free_rate: 0.04,
volatility: 0.2,
};
let output = codcel_option_pricing(&input)?;
println!("call_price: {}", output.call_price);
println!("d1: {}", output.d1);
println!("d2: {}", output.d2);
Ok(())
}모든 팩터 테이블, 모든 조회, 모든 수식이 — IT 팀이 검토하고, 현재 산출물과 대조해 테스트하며, 기존 API 게이트웨이 뒤에 배포할 수 있는 타입 안전 코드로 변환됩니다.
몇 달이 아니라 며칠 만에 출시할 수 있는 것.
프라이싱 커브
수익률 곡선 구축, 할인 계수 및 포워드 금리 서비스 — 데스크가 이미 신뢰하는 워크북에서 수식 그대로 생성됩니다.
시나리오 & 몬테카를로
VaR, 익스포저, 프리트레이드 시나리오를 위한 시나리오 엔진과 몬테카를로 계산 — 시뮬레이션이 워크북의 수식 안에 있을 때, 트레이딩 스택에서 온디맨드로 실행할 수 있습니다.
구조화 상품
구조화 상품의 평가, 리스크 분해, 라이프사이클 계산 — 감사 가능하며 워크북과 대조할 수 있습니다.
데스크의 워크북에서 구축한 Greeks 계산이 포함된 Black-Scholes 옵션 프라이서를 수 초 만에. 출력은 어떤 퀀트가 승인하기 전에 수년간의 장부 가치와 대조됩니다.