风险与资本模型不能再继续存活在电子表格里。
- 每当有人点击保存，您的 IRB 与资本工作簿就会进入生产环境。
- 监管机构、内部审计与验证团队需要版本化、经过审阅、可测试的逻辑 — 而 Excel 无法提供。
- 内部重写会拖上 18 个月，却仍然丢失工作簿原本承载的信息。
您在 Excel 中的模型。您在生产中的服务。源自同一个文件。
您在 Excel 中的模型
生成的代码，数秒之间
use std::error::Error;
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestInput {
pub balance: f64,
pub pd: f64,
pub lgd: f64,
pub pd_shock: f64,
pub lgd_shock: f64,
}
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestOutput {
pub expected_loss: f64,
pub capital_required: f64,
}
fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
let input = StressTestInput {
balance: 1_000_000.0,
pd: 0.02,
lgd: 0.45,
pd_shock: 1.5,
lgd_shock: 1.2,
};
let output = codcel_stress_test(&input)?;
println!("expected_loss: {}", output.expected_loss);
println!("capital_required: {}", output.capital_required);
Ok(())
}每一张因子表、每一次查找、每一条公式——都转换为类型安全的代码，由您的 IT 团队审阅、对照您当前的输出进行测试，并部署在您现有的 API 网关之后。
以天为单位交付，而非数月。
资本计算
IRB PD/LGD/EAD 计算器、资本汇总、监管报送数据流 — 类型安全，并对照您当前的输出进行验证。
压力测试
情景运行与敏感性 API — 包括您工作簿中已编码的反向压力逻辑 — 从风险团队拥有的模型生成，可从您的平台调用。
ECL 与 IFRS 9
阶段划分逻辑、12 个月及全期限预期信用损失计算、宏观叠加情景 — 可审计，并可按需重新运行。
一份资本压力测试工作簿 — IRB 因子、宏观叠加、资本上调 — 在远不到一分钟内即可成为生成的类型安全代码。在任何风险负责人签字确认之前，每一个输出都会与您现有的工作簿进行基准比对。