定价模型无法继续存活在电子表格里。
- 您的定价工作簿同时也是您的运行手册、审计追踪和单点故障。
- 交易平台需要一个确定性的 API；而您的模型却活在一个别人无法读懂的标签页里。
- 在内部重建定价器需要一年时间——而在波动率曲面第三次变动时，代码就已经与工作簿产生偏离。
您在 Excel 中的模型。您在生产中的服务。源自同一个文件。
您在 Excel 中的模型
生成的代码，数秒之间
use std::error::Error;
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct OptionPricingInput {
pub spot: f64,
pub strike: f64,
pub time_to_maturity: f64,
pub risk_free_rate: f64,
pub volatility: f64,
}
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct OptionPricingOutput {
pub call_price: f64,
pub d1: f64,
pub d2: f64,
}
fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
let input = OptionPricingInput {
spot: 100.0,
strike: 105.0,
time_to_maturity: 0.5,
risk_free_rate: 0.04,
volatility: 0.2,
};
let output = codcel_option_pricing(&input)?;
println!("call_price: {}", output.call_price);
println!("d1: {}", output.d1);
println!("d2: {}", output.d2);
Ok(())
}每一张因子表、每一次查找、每一条公式——都转换为类型安全的代码，由您的 IT 团队审阅、对照您当前的输出进行测试，并部署在您现有的 API 网关之后。
以天计、而非以月计即可交付的成果。
定价曲线
收益率曲线构建、贴现因子与远期利率服务——逐条公式地从交易台已经信赖的工作簿生成。
情景与蒙特卡洛
面向 VaR、敞口和交易前情景的情景引擎与蒙特卡洛计算——当模拟存在于您工作簿的公式中时，可从您的交易栈按需运行。
结构化产品
结构化产品的估值、风险分解和生命周期计算——可审计，并可与工作簿对账。
一个带有希腊值计算的 Black-Scholes 期权定价器——由交易台的工作簿在数秒内构建而成。在任何量化人员签字确认之前，输出都会与多年的账面价值进行对账。