Para Heads of Risk, Risk CTOs e responsáveis de validação de modelos
Cálculos de risco bancário e de capital, gerados a partir dos seus modelos de Excel.
Converta as folhas de cálculo que as suas equipas de risco e capital mantêm — modelos IRB, cálculos ECL/IFRS 9, testes de esforço de capital, sensibilidades de cenário — em serviços governados que correm dentro da sua infraestrutura de risco existente. Código auditável que a sua equipa de validação pode rever face à documentação do modelo.
Os modelos de risco e capital não podem continuar a viver em folhas de cálculo.
- Os seus workbooks de IRB e capital vão para produção sempre que alguém clica em Guardar.
- Reguladores, auditoria interna e equipas de validação precisam de lógica versionada, revista e testável — o Excel não lhes consegue dar isso.
- As reescritas internas arrastam-se por 18 meses e mesmo assim perdem informação que o workbook continha.
O seu modelo em Excel. O seu serviço em produção. A partir do mesmo ficheiro.
O seu modelo em Excel
Código gerado, em segundos
use std::error::Error;
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestInput {
pub balance: f64,
pub pd: f64,
pub lgd: f64,
pub pd_shock: f64,
pub lgd_shock: f64,
}
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestOutput {
pub expected_loss: f64,
pub capital_required: f64,
}
fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
let input = StressTestInput {
balance: 1_000_000.0,
pd: 0.02,
lgd: 0.45,
pd_shock: 1.5,
lgd_shock: 1.2,
};
let output = codcel_stress_test(&input)?;
println!("expected_loss: {}", output.expected_loss);
println!("capital_required: {}", output.capital_required);
Ok(())
}Cada tabela de fatores, cada lookup, cada fórmula — traduzidos em código type-safe que a sua equipa de TI revê, testa face aos seus resultados atuais e implementa por trás da sua API gateway existente.
O que pode entregar em dias, não em meses.
Cálculos de capital
Calculadoras IRB de PD/LGD/EAD, agregação de capital, feeds de reporting regulatório — type-safe e validados face aos seus resultados atuais.
Testes de esforço
Execuções de cenários e APIs de sensibilidade — incluindo a lógica de teste de esforço inverso que o seu workbook já contém — geradas a partir do modelo que o risco detém e invocáveis a partir das suas plataformas.
ECL e IFRS 9
Lógica de staging, cálculos de perda esperada a 12 meses e lifetime, cenários de macro-overlay — auditáveis e reexecutáveis a pedido.
Um workbook de teste de esforço de capital — fatores IRB, macro-overlays, acréscimos de capital — torna-se código gerado e type-safe em bem menos de um minuto. Cada resultado é comparado com o seu workbook existente antes de qualquer risk owner dar aprovação.
Traga o seu workbook de risco mais difícil.
As demos correm sobre o seu ficheiro. Se não conseguirmos reproduzir os seus resultados atuais na primeira sessão, dizemos-lho na chamada.