Para Quant Leads, Heads of Trading Tech e Risk Quants
Motores de pricing e de cenários quant, gerados a partir dos seus modelos de Excel.
Promova as curvas de pricing, os pricers de opções, os motores de cenários e os modelos de avaliação de produtos estruturados que a sua equipa quant constrói em Excel para serviços determinísticos de baixa latência. Os mesmos cálculos, os mesmos resultados, mas invocáveis a partir do seu stack de trading e observáveis em produção.
Os modelos de pricing não podem continuar a viver em folhas de cálculo.
- O seu workbook de pricing é, ao mesmo tempo, o seu runbook, o seu trilho de auditoria e o seu único ponto de falha.
- As plataformas de trading querem uma API determinística; o seu modelo vive num separador que mais ninguém consegue ler.
- Reconstruir o pricer internamente demora um ano — e ao terceiro movimento da superfície de volatilidade o código já diverge do workbook.
O seu modelo em Excel. O seu serviço em produção. A partir do mesmo ficheiro.
O seu modelo em Excel
Código gerado, em segundos
use std::error::Error;
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct OptionPricingInput {
pub spot: f64,
pub strike: f64,
pub time_to_maturity: f64,
pub risk_free_rate: f64,
pub volatility: f64,
}
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct OptionPricingOutput {
pub call_price: f64,
pub d1: f64,
pub d2: f64,
}
fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
let input = OptionPricingInput {
spot: 100.0,
strike: 105.0,
time_to_maturity: 0.5,
risk_free_rate: 0.04,
volatility: 0.2,
};
let output = codcel_option_pricing(&input)?;
println!("call_price: {}", output.call_price);
println!("d1: {}", output.d1);
println!("d2: {}", output.d2);
Ok(())
}Cada tabela de fatores, cada lookup, cada fórmula — traduzidos em código type-safe que a sua equipa de TI revê, testa face aos seus resultados atuais e implementa por trás da sua API gateway existente.
O que pode entregar em dias, não em meses.
Curvas de pricing
Construção de curvas de taxas, serviços de fatores de desconto e de taxas forward — gerados a partir do workbook em que o desk já confia, fórmula a fórmula.
Cenários e Monte Carlo
Motores de cenários e cálculos de Monte Carlo para VaR, exposure e cenários pré-trade — quando a simulação vive nas fórmulas do seu workbook, executáveis a pedido a partir do seu stack de trading.
Produtos estruturados
Avaliação, decomposição de risco e cálculos de ciclo de vida para produtos estruturados — auditáveis e reconciliáveis com o workbook.
Um pricer de opções Black-Scholes com cálculo de Greeks — construído a partir do workbook do desk em segundos. Resultado reconciliado com anos de valores contabilísticos antes de qualquer quant dar o aval.
Traga o seu workbook de pricing mais difícil.
As demos correm sobre o seu ficheiro. Se não conseguirmos reproduzir as suas avaliações atuais na primeira sessão, dizemos-lho na chamada.