Für Heads of Risk, Risk CTOs und Model-Validation-Leads

Bank-Risiko- und Kapitalberechnungen, generiert aus Ihren Excel-Modellen.

Wandeln Sie die Tabellen, die Ihre Risiko- und Kapitalteams pflegen — IRB-Modelle, ECL/IFRS-9-Berechnungen, Kapital-Stresstests, Szenario-Sensitivitäten — in governance-fähige Services um, die innerhalb Ihrer bestehenden Risikoinfrastruktur laufen. Auditfähiger Code, den Ihr Validierungsteam gegen die Modelldokumentation prüfen kann.

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Risiko- und Kapitalmodelle können nicht in Tabellen weiterleben.

  • Ihre IRB- und Kapital-Workbooks gehen jedes Mal in Produktion, wenn jemand auf Speichern klickt.
  • Aufsicht, Innenrevision und Validierungsteams brauchen versionierte, geprüfte, testbare Logik — Excel kann das nicht liefern.
  • In-House-Rewrites ziehen sich über 18 Monate und verlieren trotzdem Informationen, die das Workbook hielt.

Ihr Modell in Excel. Ihr Service in Produktion. Aus derselben Datei.

Ihr Excel-Modell

Ihr Excel-Modell

Generierter Code, in Sekunden

use std::error::Error;

#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestInput {
    pub balance: f64,
    pub pd: f64,
    pub lgd: f64,
    pub pd_shock: f64,
    pub lgd_shock: f64,
}

#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestOutput {
    pub expected_loss: f64,
    pub capital_required: f64,
}

fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
    let input = StressTestInput {
        balance: 1_000_000.0,
        pd: 0.02,
        lgd: 0.45,
        pd_shock: 1.5,
        lgd_shock: 1.2,
    };

    let output = codcel_stress_test(&input)?;

    println!("expected_loss:    {}", output.expected_loss);
    println!("capital_required: {}", output.capital_required);
    Ok(())
}

Jede Faktortabelle, jeder Lookup, jede Formel — übersetzt in typsicheren Code, den Ihr IT-Team prüft, gegen Ihre aktuellen Outputs testet und hinter Ihrem bestehenden API-Gateway deployt.

Was Sie in Tagen statt Monaten ausliefern können.

Kapitalberechnungen

IRB-PD/LGD/EAD-Kalkulatoren, Kapital-Aggregation, regulatorische Meldefeeds — typsicher und gegen Ihre aktuellen Outputs validiert.

Stresstests

Szenario-Läufe und Sensitivitäts-APIs — einschließlich der Reverse-Stress-Logik, die Ihr Workbook bereits enthält — generiert aus dem Modell, das das Risiko-Team besitzt, und abrufbar aus Ihren Plattformen.

ECL & IFRS 9

Staging-Logik, 12-Monats- und Lifetime-ECL-Berechnungen, Macro-Overlay-Szenarien — auditierbar und on demand reproduzierbar.

Ein Kapital-Stresstest-Workbook — IRB-Faktoren, Macro-Overlays, Kapital-Uplifts — wird in deutlich unter einer Minute zu generiertem, typsicherem Code. Jeder Output wird gegen Ihr bestehendes Workbook benchmarkt, bevor ein Risk Owner unterschreibt.

Bringen Sie Ihr schwierigstes Risiko-Workbook mit.

Demos laufen auf Ihrer Datei. Wenn wir Ihre aktuellen Outputs nicht in der ersten Session reproduzieren können, sagen wir es Ihnen direkt im Call.

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