Für Quant Leads, Heads of Trading Tech und Risk Quants

Quant-Pricing- und Szenario-Engines, generiert aus Ihren Excel-Modellen.

Heben Sie die Pricing-Kurven, Optionsbewerter, Szenario-Engines und Strukturprodukt-Bewertungsmodelle, die Ihr Quant-Team in Excel baut, in deterministische Services mit niedriger Latenz. Gleiche Berechnungen, gleiche Outputs — aber aufrufbar aus Ihrem Trading-Stack und in Produktion beobachtbar.

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Pricing-Modelle können nicht in Tabellen weiterleben.

Ihr Pricing-Workbook ist gleichzeitig Runbook, Audit-Trail und Single Point of Failure.
Trading-Plattformen wollen eine deterministische API; Ihr Modell lebt in einem Tab, das niemand sonst lesen kann.
Den Pricer in-house neu zu bauen dauert ein Jahr — und beim dritten Vol-Surface-Update weicht der Code vom Workbook ab.

Ihr Modell in Excel. Ihr Service in Produktion. Aus derselben Datei.

Ihr Excel-Modell

Generierter Code, in Sekunden

use std::error::Error;

#[derive(Debug, Clone)]
pub struct OptionPricingInput {
    pub spot: f64,
    pub strike: f64,
    pub time_to_maturity: f64,
    pub risk_free_rate: f64,
    pub volatility: f64,
}

#[derive(Debug, Clone)]
pub struct OptionPricingOutput {
    pub call_price: f64,
    pub d1: f64,
    pub d2: f64,
}

fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
    let input = OptionPricingInput {
        spot: 100.0,
        strike: 105.0,
        time_to_maturity: 0.5,
        risk_free_rate: 0.04,
        volatility: 0.2,
    };

    let output = codcel_option_pricing(&input)?;

    println!("call_price: {}", output.call_price);
    println!("d1:         {}", output.d1);
    println!("d2:         {}", output.d2);
    Ok(())
}

Jede Faktortabelle, jeder Lookup, jede Formel — übersetzt in typsicheren Code, den Ihr IT-Team prüft, gegen Ihre aktuellen Outputs testet und hinter Ihrem bestehenden API-Gateway deployt.

Was Sie in Tagen statt Monaten ausliefern können.

Pricing-Kurven

Zinsstrukturkurven-Konstruktion, Diskontfaktor- und Forward-Rate-Services — generiert aus dem Workbook, dem der Desk schon vertraut, Formel für Formel.

Szenarien & Monte Carlo

Szenario-Engines und Monte-Carlo-Berechnungen für VaR, Exposure und Pre-Trade-Szenarien — wenn die Simulation in den Formeln Ihres Workbooks lebt, on demand aus Ihrem Trading-Stack abrufbar.

Strukturprodukte

Bewertung, Risikodekomposition und Lifecycle-Berechnungen für Strukturprodukte — auditierbar und gegen das Workbook abstimmbar.

Ein Black-Scholes-Optionspricer mit Greek-Berechnungen — in Sekunden aus dem Desk-Workbook gebaut. Output gegen jahrelange Buchwerte abgestimmt, bevor ein Quant unterschreibt.

Bringen Sie Ihr schwierigstes Pricing-Workbook mit.

Demos laufen auf Ihrer Datei. Wenn wir Ihre aktuellen Bewertungen nicht in der ersten Session reproduzieren können, sagen wir es Ihnen direkt im Call.

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