Pour les Heads of Risk, Risk CTOs et responsables de validation des modèles

Calculs de risque et de capital bancaires, générés depuis vos modèles Excel.

Convertissez les tableurs que vos équipes risque et capital maintiennent — modèles IRB, calculs ECL/IFRS 9, stress tests de capital, sensibilités de scénarios — en services gouvernés qui tournent dans votre infrastructure de risque existante. Du code auditable que votre équipe de validation peut relire face à la documentation modèle.

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Les modèles de risque et de capital ne peuvent pas continuer à vivre dans des tableurs.

  • Vos workbooks IRB et capital partent en production à chaque clic sur Enregistrer.
  • Régulateurs, audit interne et équipes de validation veulent une logique versionnée, relue, testable — Excel ne peut pas la fournir.
  • Les réécritures internes traînent sur 18 mois et perdent quand même de l'information que le workbook tenait.

Votre modèle dans Excel. Votre service en production. Depuis le même fichier.

Votre modèle Excel

Votre modèle Excel

Code généré, en quelques secondes

use std::error::Error;

#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestInput {
    pub balance: f64,
    pub pd: f64,
    pub lgd: f64,
    pub pd_shock: f64,
    pub lgd_shock: f64,
}

#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestOutput {
    pub expected_loss: f64,
    pub capital_required: f64,
}

fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
    let input = StressTestInput {
        balance: 1_000_000.0,
        pd: 0.02,
        lgd: 0.45,
        pd_shock: 1.5,
        lgd_shock: 1.2,
    };

    let output = codcel_stress_test(&input)?;

    println!("expected_loss:    {}", output.expected_loss);
    println!("capital_required: {}", output.capital_required);
    Ok(())
}

Chaque table de facteurs, chaque lookup, chaque formule — traduits en code typé que votre équipe IT relit, teste contre vos sorties actuelles et déploie derrière votre API gateway existante.

Ce que vous pouvez livrer en jours, pas en mois.

Calculs de capital

Calculateurs IRB PD/LGD/EAD, agrégation de capital, feeds de reporting réglementaire — typés et validés contre vos sorties actuelles.

Stress testing

Exécutions de scénarios et APIs de sensibilité — y compris la logique de stress test inversé que votre workbook contient déjà — générées depuis le modèle que le risque possède et appelables depuis vos plateformes.

ECL & IFRS 9

Logique de staging, ECL 12-mois et lifetime, scénarios macro-overlay — auditables et rejouables à la demande.

Un workbook de stress test capital — facteurs IRB, macro-overlays, charges en capital — devient du code généré et typé en bien moins d'une minute. Chaque sortie est benchmarkée contre votre workbook existant avant qu'un risk owner ne signe.

Apportez votre workbook risque le plus difficile.

Les démos tournent sur votre fichier. Si nous ne pouvons pas reproduire vos sorties actuelles dans la première session, nous vous le dirons sur l'appel.

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