Per Heads of Risk, Risk CTO e responsabili della validazione dei modelli
Calcoli di rischio bancario e di capitale, generati dai vostri modelli Excel.
Convertite i fogli di calcolo che i vostri team di rischio e capitale mantengono — modelli IRB, calcoli ECL/IFRS 9, stress test di capitale, sensibilità di scenario — in servizi governati che girano all'interno della vostra infrastruttura di rischio esistente. Codice verificabile che il vostro team di validazione può revisionare rispetto alla documentazione del modello.
I modelli di rischio e capitale non possono continuare a vivere nei fogli di calcolo.
- I vostri workbook IRB e di capitale vanno in produzione ogni volta che qualcuno clicca su Salva.
- Autorità di vigilanza, audit interno e team di validazione hanno bisogno di una logica versionata, revisionata e testabile — Excel non può fornirla.
- Le riscritture interne si trascinano per 18 mesi e perdono comunque informazioni che il workbook conteneva.
Il tuo modello in Excel. Il tuo servizio in produzione. Dallo stesso file.
Il tuo modello in Excel
Codice generato, in pochi secondi
use std::error::Error;
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestInput {
pub balance: f64,
pub pd: f64,
pub lgd: f64,
pub pd_shock: f64,
pub lgd_shock: f64,
}
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestOutput {
pub expected_loss: f64,
pub capital_required: f64,
}
fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
let input = StressTestInput {
balance: 1_000_000.0,
pd: 0.02,
lgd: 0.45,
pd_shock: 1.5,
lgd_shock: 1.2,
};
let output = codcel_stress_test(&input)?;
println!("expected_loss: {}", output.expected_loss);
println!("capital_required: {}", output.capital_required);
Ok(())
}Ogni tabella di fattori, ogni lookup, ogni formula — tradotti in codice type-safe che il tuo team IT revisiona, testa rispetto ai tuoi output attuali e distribuisce dietro il tuo API gateway esistente.
Ciò che potete rilasciare in giorni, non in mesi.
Calcoli di capitale
Calcolatori IRB di PD/LGD/EAD, aggregazione di capitale, feed di reporting regolamentare — type-safe e validati rispetto ai vostri output attuali.
Stress testing
Esecuzioni di scenari e API di sensibilità — inclusa la logica di stress test inverso che il vostro workbook già contiene — generate dal modello di proprietà del rischio e richiamabili dalle vostre piattaforme.
ECL e IFRS 9
Logica di staging, calcoli di perdita attesa a 12 mesi e lifetime, scenari di macro-overlay — verificabili e rieseguibili on demand.
Un workbook di stress test di capitale — fattori IRB, macro-overlay, incrementi di capitale — diventa codice generato e type-safe in ben meno di un minuto. Ogni output viene confrontato con il vostro workbook esistente prima che un risk owner dia l'approvazione.
Portate il vostro workbook di rischio più difficile.
Le demo girano sul vostro file. Se non riusciamo a riprodurre i vostri output attuali nella prima sessione, ve lo diremo durante la call.