Per Quant Lead, Head of Trading Tech e Risk Quant
Motori di pricing e di scenario quant, generati dai tuoi modelli Excel.
Promuovi le curve di pricing, i pricer di opzioni, i motori di scenario e i modelli di valutazione di prodotti strutturati che il tuo team quant costruisce in Excel in servizi deterministici a bassa latenza. Stessi calcoli, stessi output, ma richiamabili dal tuo stack di trading e osservabili in produzione.
I modelli di pricing non possono continuare a vivere nei fogli di calcolo.
- Il tuo workbook di pricing è al tempo stesso il tuo runbook, il tuo audit trail e il tuo single point of failure.
- Le piattaforme di trading vogliono un'API deterministica; il tuo modello vive in una scheda che nessun altro sa leggere.
- Ricostruire il pricer internamente richiede un anno — e al terzo movimento della vol surface il codice si discosta già dal workbook.
Il tuo modello in Excel. Il tuo servizio in produzione. Dallo stesso file.
Il tuo modello in Excel
Codice generato, in pochi secondi
use std::error::Error;
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct OptionPricingInput {
pub spot: f64,
pub strike: f64,
pub time_to_maturity: f64,
pub risk_free_rate: f64,
pub volatility: f64,
}
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct OptionPricingOutput {
pub call_price: f64,
pub d1: f64,
pub d2: f64,
}
fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
let input = OptionPricingInput {
spot: 100.0,
strike: 105.0,
time_to_maturity: 0.5,
risk_free_rate: 0.04,
volatility: 0.2,
};
let output = codcel_option_pricing(&input)?;
println!("call_price: {}", output.call_price);
println!("d1: {}", output.d1);
println!("d2: {}", output.d2);
Ok(())
}Ogni tabella di fattori, ogni lookup, ogni formula — tradotti in codice type-safe che il tuo team IT revisiona, testa rispetto ai tuoi output attuali e distribuisce dietro il tuo API gateway esistente.
Ciò che puoi rilasciare in giorni, non in mesi.
Curve di pricing
Costruzione di curve dei tassi, servizi di fattori di sconto e di tassi forward — generati dal workbook di cui il desk già si fida, formula per formula.
Scenari e Monte Carlo
Motori di scenario e calcoli Monte Carlo per VaR, exposure e scenari pre-trade — quando la simulazione vive nelle formule del tuo workbook, eseguibili on demand dal tuo stack di trading.
Prodotti strutturati
Valutazione, scomposizione del rischio e calcoli di ciclo di vita per prodotti strutturati — auditabili e riconciliabili con il workbook.
Un pricer di opzioni Black-Scholes con calcolo delle Greeks — costruito dal workbook del desk in pochi secondi. Output riconciliato con anni di valori di libro prima che un quant dia l'approvazione.
Porta il tuo workbook di pricing più difficile.
Le demo girano sul tuo file. Se non riusciamo a riprodurre le tue valutazioni attuali nella prima sessione, te lo diremo durante la call.