リスク責任者、リスク CTO、モデル検証リード向け
銀行のリスク計算と資本計算を、Excel モデルから生成。
リスク・資本チームが維持するスプレッドシート — IRB モデル、ECL/IFRS 9 計算、資本ストレステスト、シナリオ感応度 — を、既存のリスクインフラ内で動作するガバナンス対応サービスへと変換します。検証チームがモデルドキュメントと照合してレビューできる、監査可能なコードです。
リスク・資本モデルは、もうスプレッドシートの中では生き残れません。
- IRB・資本ワークブックは、誰かが保存をクリックするたびに本番環境へ反映されてしまいます。
- 規制当局、内部監査、検証チームは、バージョン管理され、レビュー済みで、テスト可能なロジックを必要としています — Excel ではそれを提供できません。
- 社内での書き直しは 18 か月も長引き、それでもワークブックが保持していた情報を失います。
あなたのモデルはExcelに。あなたのサービスは本番環境に。同じファイルから。
Excelの中のあなたのモデル
生成されたコード、数秒で
use std::error::Error;
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestInput {
pub balance: f64,
pub pd: f64,
pub lgd: f64,
pub pd_shock: f64,
pub lgd_shock: f64,
}
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestOutput {
pub expected_loss: f64,
pub capital_required: f64,
}
fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
let input = StressTestInput {
balance: 1_000_000.0,
pd: 0.02,
lgd: 0.45,
pd_shock: 1.5,
lgd_shock: 1.2,
};
let output = codcel_stress_test(&input)?;
println!("expected_loss: {}", output.expected_loss);
println!("capital_required: {}", output.capital_required);
Ok(())
}すべてのファクターテーブル、すべてのルックアップ、すべての数式が、型安全なコードに変換されます — IT部門がレビューし、現在の出力と照合してテストし、既存のAPIゲートウェイの背後にデプロイできるコードです。
数か月ではなく、数日でリリースできること。
資本計算
IRB の PD/LGD/EAD 計算機、資本集計、規制報告フィード — 型安全で、現在の出力と照合して検証済み。
ストレステスト
シナリオ実行と感応度 API — ワークブックがすでに備えるリバースストレスのロジックを含め — リスクが所有するモデルから生成され、お使いのプラットフォームから呼び出せます。
ECL & IFRS 9
ステージング判定、12 か月および全期間の予想信用損失計算、マクロオーバーレイ・シナリオ — 監査可能で、オンデマンドで再実行できます。
資本ストレステストのワークブック — IRB ファクター、マクロオーバーレイ、資本アップリフト — が、1 分とかからずに生成された型安全なコードになります。すべての出力は、リスクオーナーが承認する前に既存のワークブックと突き合わせてベンチマークされます。