Quant Lead、Head of Trading Tech、Risk Quant の皆様へ
Excel モデルから生成される、クオンツのプライシング／シナリオエンジン。
クオンツチームが Excel で構築するプライシングカーブ、オプションプライサー、シナリオエンジン、仕組み商品の評価モデルを、決定論的で低レイテンシのサービスへと昇華させます。同じ計算、同じ出力でありながら、トレーディングスタックから呼び出せ、本番環境で可観測になります。
プライシングモデルをスプレッドシートに住まわせ続けることはできません。
- あなたのプライシングワークブックは、runbook であり、監査証跡であり、同時に単一障害点でもあります。
- トレーディングプラットフォームは決定論的な API を求めています。しかしあなたのモデルは、ほかの誰も読めないタブの中で生きています。
- プライサーを社内で作り直すには 1 年かかり、それでも vol surface の 3 回目の更新でワークブックと乖離してしまいます。
あなたのモデルはExcelに。あなたのサービスは本番環境に。同じファイルから。
Excelの中のあなたのモデル
生成されたコード、数秒で
use std::error::Error;
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct OptionPricingInput {
pub spot: f64,
pub strike: f64,
pub time_to_maturity: f64,
pub risk_free_rate: f64,
pub volatility: f64,
}
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct OptionPricingOutput {
pub call_price: f64,
pub d1: f64,
pub d2: f64,
}
fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
let input = OptionPricingInput {
spot: 100.0,
strike: 105.0,
time_to_maturity: 0.5,
risk_free_rate: 0.04,
volatility: 0.2,
};
let output = codcel_option_pricing(&input)?;
println!("call_price: {}", output.call_price);
println!("d1: {}", output.d1);
println!("d2: {}", output.d2);
Ok(())
}すべてのファクターテーブル、すべてのルックアップ、すべての数式が、型安全なコードに変換されます — IT部門がレビューし、現在の出力と照合してテストし、既存のAPIゲートウェイの背後にデプロイできるコードです。
数か月ではなく、数日で出荷できるもの。
プライシングカーブ
イールドカーブ構築、ディスカウントファクターおよびフォワードレートのサービス — デスクがすでに信頼しているワークブックから、数式どおりに生成します。
シナリオ & モンテカルロ
VaR、エクスポージャー、プレトレードシナリオ向けのシナリオエンジンとモンテカルロ計算 — シミュレーションがワークブックの数式の中にある場合に、トレーディングスタックからオンデマンドで実行できます。
仕組み商品
仕組み商品の評価、リスク分解、ライフサイクル計算 — 監査可能で、ワークブックと照合できます。
デスクのワークブックから構築した、Greeks 計算付きの Black-Scholes オプションプライサーを数秒で。出力は、クオンツが承認する前に長年の簿価と照合されます。