Para Heads of Risk, Risk CTOs y responsables de validación de modelos

Cálculos de riesgo bancario y de capital, generados a partir de sus modelos de Excel.

Convierta las hojas de cálculo que mantienen sus equipos de riesgo y capital — modelos IRB, cálculos ECL/IFRS 9, pruebas de estrés de capital, sensibilidades de escenarios — en servicios gobernados que se ejecutan dentro de su infraestructura de riesgo existente. Código auditable que su equipo de validación puede revisar frente a la documentación del modelo.

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Los modelos de riesgo y capital no pueden seguir viviendo en hojas de cálculo.

  • Sus workbooks de IRB y capital pasan a producción cada vez que alguien pulsa Guardar.
  • Reguladores, auditoría interna y equipos de validación necesitan una lógica versionada, revisada y testeable — Excel no puede dárselo.
  • Las reescrituras internas se alargan 18 meses y aun así pierden información que contenía el workbook.

Tu modelo en Excel. Tu servicio en producción. Desde el mismo archivo.

Tu modelo en Excel

Tu modelo en Excel

Código generado, en segundos

use std::error::Error;

#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestInput {
    pub balance: f64,
    pub pd: f64,
    pub lgd: f64,
    pub pd_shock: f64,
    pub lgd_shock: f64,
}

#[derive(Debug, Clone)]
pub struct StressTestOutput {
    pub expected_loss: f64,
    pub capital_required: f64,
}

fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
    let input = StressTestInput {
        balance: 1_000_000.0,
        pd: 0.02,
        lgd: 0.45,
        pd_shock: 1.5,
        lgd_shock: 1.2,
    };

    let output = codcel_stress_test(&input)?;

    println!("expected_loss:    {}", output.expected_loss);
    println!("capital_required: {}", output.capital_required);
    Ok(())
}

Cada tabla de factores, cada búsqueda, cada fórmula — traducidas a código con tipado seguro que tu equipo de IT revisa, prueba frente a tus salidas actuales y despliega tras tu API gateway existente.

Lo que puede entregar en días, no en meses.

Cálculos de capital

Calculadoras IRB de PD/LGD/EAD, agregación de capital, feeds de reporting regulatorio — con tipado seguro y validados frente a sus salidas actuales.

Pruebas de estrés

Ejecuciones de escenarios y APIs de sensibilidad — incluida la lógica de estrés inverso que su workbook ya contiene — generadas a partir del modelo que el equipo de riesgo posee y consumibles desde sus plataformas.

ECL e IFRS 9

Lógica de staging, cálculos de pérdida esperada a 12 meses y lifetime, escenarios de macro-overlay — auditables y reejecutables bajo demanda.

Un workbook de prueba de estrés de capital — factores IRB, macro-overlays, incrementos de capital — se convierte en código generado y con tipado seguro en bastante menos de un minuto. Cada salida se contrasta con su workbook existente antes de que cualquier risk owner dé el visto bueno.

Traiga su workbook de riesgo más difícil.

Las demos se ejecutan sobre su archivo. Si no podemos reproducir sus salidas actuales en la primera sesión, se lo diremos en la llamada.

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