Para Quant Leads, Heads of Trading Tech y Risk Quants
Motores de pricing y de escenarios quant, generados a partir de tus modelos de Excel.
Promueve las curvas de pricing, los pricers de opciones, los motores de escenarios y los modelos de valoración de productos estructurados que tu equipo quant construye en Excel a servicios deterministas de baja latencia. Mismos cálculos, mismas salidas, pero invocables desde tu stack de trading y observables en producción.
Los modelos de pricing no pueden seguir viviendo en hojas de cálculo.
- Tu workbook de pricing es a la vez tu runbook, tu pista de auditoría y tu único punto de fallo.
- Las plataformas de trading quieren una API determinista; tu modelo vive en una pestaña que nadie más sabe leer.
- Reconstruir el pricer en interno lleva un año — y al tercer movimiento de la superficie de volatilidad el código ya diverge del workbook.
Tu modelo en Excel. Tu servicio en producción. Desde el mismo archivo.
Tu modelo en Excel
Código generado, en segundos
use std::error::Error;
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct OptionPricingInput {
pub spot: f64,
pub strike: f64,
pub time_to_maturity: f64,
pub risk_free_rate: f64,
pub volatility: f64,
}
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct OptionPricingOutput {
pub call_price: f64,
pub d1: f64,
pub d2: f64,
}
fn main() -> Result<(), Box<dyn Error + Send + Sync>> {
let input = OptionPricingInput {
spot: 100.0,
strike: 105.0,
time_to_maturity: 0.5,
risk_free_rate: 0.04,
volatility: 0.2,
};
let output = codcel_option_pricing(&input)?;
println!("call_price: {}", output.call_price);
println!("d1: {}", output.d1);
println!("d2: {}", output.d2);
Ok(())
}Cada tabla de factores, cada búsqueda, cada fórmula — traducidas a código con tipado seguro que tu equipo de IT revisa, prueba frente a tus salidas actuales y despliega tras tu API gateway existente.
Lo que puedes entregar en días, no en meses.
Curvas de pricing
Construcción de curvas de tipos, servicios de factores de descuento y de tipos forward — generados a partir del workbook en el que el desk ya confía, fórmula a fórmula.
Escenarios y Monte Carlo
Motores de escenarios y cálculos de Monte Carlo para VaR, exposure y escenarios pre-trade — cuando la simulación vive en las fórmulas de tu workbook, ejecutables bajo demanda desde tu stack de trading.
Productos estructurados
Valoración, descomposición de riesgo y cálculos de ciclo de vida para productos estructurados — auditables y reconciliables con el workbook.
Un pricer de opciones Black-Scholes con cálculo de Greeks — construido a partir del workbook del desk en segundos. Salida reconciliada con años de valores contables antes de que ningún quant dé el visto bueno.
Trae tu workbook de pricing más difícil.
Las demos se ejecutan sobre tu archivo. Si no podemos reproducir tus valoraciones actuales en la primera sesión, te lo diremos en la llamada.